PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset High Income Fund II (HIX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

HIX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HIX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset High Income Fund II (HIX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HIX
Western Asset High Income Fund II		-2.12%13.56%-1.32%15.72%-24.60%13.02%-0.87%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, HIX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

HIX

1 день
-1.26%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-3.26%
1 год
8.96%
3 года*
7.12%
5 лет*
0.94%
10 лет*
5.60%

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset High Income Fund II

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с HIX:
HIX с FSCOHIX с RCRYXHIX с FOCIXHIX с CCLFXHIX с CPMPXHIX с EMOHIX с FKRCX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий HIX и CRDOX

HIX берет комиссию в 3.70%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

HIX
Western Asset High Income Fund II
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

HIX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIX
Ранг доходности на риск HIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Income Fund II (HIX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.04

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.80

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.47

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.81

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

8.08

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа CRDOX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.04

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.66

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.72

-0.40

Корреляция

Корреляция между HIX и CRDOX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIX и CRDOX

Дивидендная доходность HIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIX
Western Asset High Income Fund II		14.96%14.13%13.95%11.85%12.15%8.21%8.53%8.28%9.50%8.73%10.53%13.12%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIX и CRDOX

Максимальная просадка HIX за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.03%

-15.92%

-45.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-3.14%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-15.92%

-22.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-2.81%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-3.63%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.70%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HIX и CRDOX

Western Asset High Income Fund II (HIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что HIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

1.44%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

2.19%

+8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

3.28%

+11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

4.11%

+12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

4.04%

+14.06%