PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISU-U.TO с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISU-U.TO с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - HISU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Evolve, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. HISU-U.TO is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past 3 years, HISU-U.TO returned 3.38%/yr vs 18.03%/yr for VTV. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. HISU-U.TO charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности HISU-U.TO и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HISU-U.TO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 11.62%.

HISU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.75%
3 года*
3.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
-1.36%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.62%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.41%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.11%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и VTV

2026 (YTD)2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		1.05%2.97%3.80%3.89%0.93%
VTV
Vanguard Value ETF		11.62%15.27%15.95%9.32%4.73%

Correlation

The correlation between HISU-U.TO and VTV is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с UTES.TO
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

HISU-U.TO vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISU-U.TO c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISU-U.TOVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.76
2.60

+5.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.56
3.69

+6.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.05

1.47

+2.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

31.52

4.18

+27.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

122.59

15.77

+106.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISU-U.TO vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISU-U.TO на текущий момент составляет 7.76, что выше коэффициента Шарпа VTV равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISU-U.TO и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISU-U.TOVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76

2.60

+5.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.23

0.51

+7.72

Просадки

Сравнение просадок HISU-U.TO и VTV

Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISU-U.TOVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-59.27%

+59.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-6.35%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-14.52%

+14.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.36%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-7.87%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.68%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HISU-U.TO и VTV

Текущая волатильность для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) составляет 0.10%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что HISU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISU-U.TOVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

2.87%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

7.67%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

10.21%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

13.89%

-13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

16.67%

-16.26%

Сравнение комиссий HISU-U.TO и VTV

HISU-U.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISU-U.TO и VTV

Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.74%2.93%3.70%3.85%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

HISU-U.TO and VTV have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for HISU-U.TO.

HISU-U.TO is categorized as Money Market, while VTV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Evolve and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for HISU-U.TO and 0.04% for VTV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISU-U.TO и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор