PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISU-U.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISU-U.TO с UTES.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO).

HISU-U.TO и UTES.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISU-U.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 30 авг. 2022 г.. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HISU-U.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и UTES.TO

2026 (YTD)20252024
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		0.61%2.97%1.10%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		9.49%24.35%-10.07%
Разные валюты инструментов

HISU-U.TO торгуется в USD, в то время как UTES.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTES.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HISU-U.TO показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 9.49%.

HISU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.86%
3 года*
3.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES.TO

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.64%
1 год
26.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с ZMMK.TOHISU-U.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO

Сравнение комиссий HISU-U.TO и UTES.TO

HISU-U.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UTES.TO в 0.60%.

UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund

Доходность на риск

HISU-U.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISU-U.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISU-U.TOUTES.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.82

2.14

+5.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.70

2.86

+7.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.08

1.40

+2.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

32.17

3.02

+29.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

124.56

14.91

+109.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISU-U.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISU-U.TO на текущий момент составляет 7.82, что выше коэффициента Шарпа UTES.TO равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISU-U.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISU-U.TOUTES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82

2.14

+5.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.26

1.11

+7.15

Корреляция

Корреляция между HISU-U.TO и UTES.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISU-U.TO и UTES.TO

Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности UTES.TO в 17.25%

TTM2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.83%2.93%3.70%3.85%0.90%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.25%18.30%6.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HISU-U.TO и UTES.TO

Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки UTES.TO в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и UTES.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HISU-U.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-10.19%

+10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-8.29%

+8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.25%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-2.63%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.99%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HISU-U.TO и UTES.TO

Текущая волатильность для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) составляет 0.09%, в то время как у Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что HISU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISU-U.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

2.43%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.24%

7.32%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37%

12.43%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

12.42%

-12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

12.42%

-12.01%