Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) Коэффициент Сортино: 10.70
Коэффициент Сортино HISU-U.TO равен 10.70, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 10.70 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино HISU-U.TO
HISU-U.TO опережает 99.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Подходит как основная позиция портфеля благодаря сильной защите от убытков
- Отслеживайте изменения ранга для выявления ослабления защитных характеристик
- Исключительный профиль с поправкой на риск поддерживает больший размер позиции
- Сравните с аналогами в категории, чтобы оценить, является ли сила специфичной для инвестиции
Позиция HISU-U.TO на рынке
График показывает коэффициент Сортино HISU-U.TO относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 0.81 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.81 до 2.03
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.03 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 9.84+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.44 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Evolve US High Interest Savings Account Fund с другими ETF в категории Money Market за несколько временных периодов, показывая, как доходность HISU-U.TO с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| MNY.TO | Purpose Cash Management Fund | 52.67 | |||
| CASH.TO | Global X High Interest Savings ETF | 32.87 | |||
| CSAV.TO | CI High Interest Savings ETF | 29.15 | |||
| PSA.TO | Purpose High Interest Savings Fund | 28.35 | |||
| ZMMK.TO | BMO Money Market Fund ETF Series | 25.74 | |||
| CMR.TO | iShares Premium Money Market ETF | 21.75 | |||
| TBIL.TO | Harvest Canadian T-Bill ETF | 18.53 | |||
| CMNY.TO | CI Money Market ETF CAD Series | 15.61 | |||
| HISA.NEO | Evolve High Interest Savings Account ETF | 11.79 | |||
| HISU-U.TO | Evolve US High Interest Savings Account Fund | 10.70 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино HISU-U.TO во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда HISU-U.TO стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore HISU-U.TO risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.