PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISU-U.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISU-U.TO с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - HISU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Evolve, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. HISU-U.TO is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 3 years, HISU-U.TO returned 3.38%/yr vs 15.14%/yr for SCHD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HISU-U.TO charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности HISU-U.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HISU-U.TO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.75%.

HISU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.75%
3 года*
3.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.89%
1 месяц
2.02%
С начала года
18.75%
6 месяцев
18.75%
1 год
27.90%
3 года*
15.14%
5 лет*
8.31%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		1.05%2.97%3.80%3.89%0.93%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.75%4.34%11.66%4.54%5.37%

Correlation

The correlation between HISU-U.TO and SCHD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с UTES.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

HISU-U.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISU-U.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISU-U.TOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.76
2.55

+5.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.56
3.94

+6.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.05

1.46

+2.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

31.52

6.07

+25.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

122.59

14.90

+107.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISU-U.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISU-U.TO на текущий момент составляет 7.76, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISU-U.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISU-U.TOSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76

2.55

+5.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.23

0.86

+7.37

Просадки

Сравнение просадок HISU-U.TO и SCHD

Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISU-U.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-33.37%

+33.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-4.61%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-16.13%

+16.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.61%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-3.32%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.88%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HISU-U.TO и SCHD

Текущая волатильность для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) составляет 0.10%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что HISU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISU-U.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

2.87%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

7.61%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

10.98%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

14.38%

-13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

16.72%

-16.31%

Сравнение комиссий HISU-U.TO и SCHD

HISU-U.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISU-U.TO и SCHD

Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности SCHD в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.74%2.93%3.70%3.85%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

HISU-U.TO and SCHD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for HISU-U.TO.

HISU-U.TO is categorized as Money Market, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Evolve and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for HISU-U.TO and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISU-U.TO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор