PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISU-U.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISU-U.TO с SCHD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - HISU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Evolve, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. HISU-U.TO is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 3 years, HISU-U.TO returned 4.64%/yr vs 14.64%/yr for SCHD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. HISU-U.TO charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности HISU-U.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HISU-U.TO показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.44%.

HISU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.71%
1 год
3.80%
3 года*
4.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.76%
1 месяц
-1.39%
С начала года
18.44%
6 месяцев
17.45%
1 год
26.47%
3 года*
14.64%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		1.64%4.17%5.24%5.29%1.25%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.44%4.34%11.66%4.54%4.25%

Correlation

The correlation between HISU-U.TO and SCHD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с UTES.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

HISU-U.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISU-U.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HISU-U.TOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.07
2.41

+17.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
374.17
3.67

+370.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

374.42

1.43

+372.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

381.97

5.76

+376.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6,051.55

13.87

+6,037.68

HISU-U.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISU-U.TO на текущий момент составляет 20.07, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISU-U.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HISU-U.TO и SCHD

Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISU-U.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-33.37%

+33.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-4.61%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.03%

-16.13%

+16.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.87%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-3.31%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.91%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HISU-U.TO и SCHD

Текущая волатильность для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) составляет 0.05%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что HISU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISU-U.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

3.12%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

7.74%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19%

11.09%

-10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.22%

14.36%

-14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.22%

16.70%

-16.48%

Сравнение комиссий HISU-U.TO и SCHD

HISU-U.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISU-U.TO и SCHD

Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SCHD в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		4.05%4.10%5.08%5.20%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.28%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

HISU-U.TO and SCHD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for HISU-U.TO.

HISU-U.TO is categorized as Money Market, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Evolve and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for HISU-U.TO and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISU-U.TO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор