PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISU-U.TO с HEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISU-U.TO с HEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) is Money Market fund actively managed by Evolve, while HEI (HEICO Corporation) is a stock. Over the past 3 years, HISU-U.TO returned 3.38%/yr vs 27.75%/yr for HEI. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HISU-U.TO и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HISU-U.TO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 2.46%.

HISU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.75%
3 года*
3.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEI

1 день
-0.46%
1 месяц
11.83%
С начала года
2.46%
6 месяцев
6.20%
1 год
10.14%
3 года*
27.75%
5 лет*
17.82%
10 лет*
25.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и HEI

2026 (YTD)2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		1.05%2.97%3.80%3.89%0.93%
HEI
HEICO Corporation		2.46%36.22%33.05%16.56%0.54%

Correlation

The correlation between HISU-U.TO and HEI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

HEICO Corporation

Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с UTES.TO
Часто сравнивают с HEI:
HEI с TDGHEI с HEI-AHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOS

Доходность на риск

HISU-U.TO vs. HEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISU-U.TO c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISU-U.TOHEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.76
0.31

+7.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.56
0.69

+9.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.05

1.09

+2.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

31.52

0.38

+31.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

122.59

0.91

+121.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISU-U.TO vs. HEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISU-U.TO на текущий момент составляет 7.76, что выше коэффициента Шарпа HEI равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISU-U.TO и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISU-U.TOHEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76

0.31

+7.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.23

0.51

+7.72

Просадки

Сравнение просадок HISU-U.TO и HEI

Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и HEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISU-U.TOHEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-75.50%

+75.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-27.11%

+27.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-27.11%

+26.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-7.43%

+7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-19.96%

+19.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

11.12%

-11.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HISU-U.TO и HEI

Текущая волатильность для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) составляет 0.10%, в то время как у HEICO Corporation (HEI) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что HISU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISU-U.TOHEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

13.58%

-13.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

27.16%

-26.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

32.65%

-32.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

27.56%

-27.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

30.58%

-30.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISU-U.TO и HEI

Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности HEI в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI
HEICO Corporation		0.07%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.74%2.93%3.70%3.85%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HISU-U.TO and HEI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISU-U.TO и HEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор