Сравнение HISIX с HSCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead International Equity Fund (HISIX) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX).
HISIX управляется Homestead. Фонд был запущен 21 янв. 2001 г.. HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HISIX и HSCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HISIX и HSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISIX Homestead International Equity Fund | 2.67% | 22.29% | 1.01% | 15.88% | -19.24% | 11.09% | 21.35% | 24.83% | -12.75% | 28.13% |
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.29% | 0.54% | 8.52% | 17.21% | -16.97% | 20.38% | 22.25% | 22.41% | -27.09% | 12.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HISIX показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у HSCSX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции HISIX превзошли акции HSCSX по среднегодовой доходности: 9.01% против 6.35% соответственно.
HISIX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 9.01%
HSCSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HISIX и HSCSX
HISIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HSCSX в 1.06%.
Доходность на риск
HISIX vs. HSCSX — Ранг доходности на риск
HISIX
HSCSX
Сравнение HISIX c HSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead International Equity Fund (HISIX) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISIX | HSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.61 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.03 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.01 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 3.85 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISIX | HSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.61 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.28 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между HISIX и HSCSX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISIX и HSCSX
Дивидендная доходность HISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что меньше доходности HSCSX в 10.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISIX Homestead International Equity Fund | 10.60% | 10.88% | 2.76% | 5.75% | 5.12% | 4.46% | 0.60% | 1.08% | 1.77% | 0.95% | 0.94% | 7.46% |
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 10.85% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
Просадки
Сравнение просадок HISIX и HSCSX
Максимальная просадка HISIX за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки HSCSX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISIX и HSCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HISIX | HSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -55.79% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -14.82% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.55% | -29.42% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -44.64% | +12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -8.23% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -9.34% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.89% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISIX и HSCSX
Homestead International Equity Fund (HISIX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что HISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HISIX | HSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 6.80% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 13.72% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 24.18% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 21.73% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 22.37% | -5.64% |