PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISF с YYY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISF с YYY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Amplify CEF High Income ETF (YYY).

HISF и YYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. YYY - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Nasdaq CEF High Income™ Index. Фонд был запущен 12 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HISF и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и YYY

2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		-0.92%13.08%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у YYY с доходностью -0.92%.

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YYY

1 день
0.18%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.83%
1 год
9.89%
3 года*
11.15%
5 лет*
3.21%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Amplify CEF High Income ETF

Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD
Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с SPYYYY с XYLDYYY с CEFD

Сравнение комиссий HISF и YYY

HISF берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.

YYY
Amplify CEF High Income ETF
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF

Доходность на риск

HISF vs. YYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISFYYYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.76

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.05

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.91

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

4.18

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISF vs. YYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа YYY равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISFYYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.76

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.40

+0.91

Корреляция

Корреляция между HISF и YYY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и YYY

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности YYY в 13.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		13.03%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Просадки

Сравнение просадок HISF и YYY

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и YYY.

Загрузка...

Показатели просадок

HISFYYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-42.52%

+38.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-10.70%

+7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-5.07%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-6.91%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.32%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и YYY

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у Amplify CEF High Income ETF (YYY) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISFYYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

5.18%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

7.16%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

13.10%

-9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

11.33%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

13.89%

-9.94%