PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISF с VSMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISF с VSMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).

HISF и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HISF и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и VSMV

2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		2.92%16.77%10.25%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 2.92%.

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSMV

1 день
0.28%
1 месяц
-3.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.10%
1 год
18.74%
3 года*
15.36%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Income Strategic Focus ETF

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD
Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с SPYVSMV с FVVSMV с LGLVVSMV с MGVVSMV с FDVVVSMV с VOO

Сравнение комиссий HISF и VSMV

HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VSMV в 0.35%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

HISF vs. VSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISFVSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.40

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.02

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.81

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

9.72

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISF vs. VSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMV равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISFVSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.40

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.78

+0.54

Корреляция

Корреляция между HISF и VSMV составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и VSMV

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности VSMV в 1.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.39%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%

Просадки

Сравнение просадок HISF и VSMV

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и VSMV.

Загрузка...

Показатели просадок

HISFVSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-31.33%

+27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-10.43%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-3.57%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-3.46%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.95%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и VSMV

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISFVSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

2.76%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

6.73%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

13.40%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

12.92%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

15.14%

-11.19%