PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISF с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISF с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

HISF и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HISF и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и TDIV

2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%18.25%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%.

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Income Strategic Focus ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий HISF и TDIV

HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

HISF vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISFTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.87

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.27

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

7.79

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISF vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISFTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.25

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.76

+0.56

Корреляция

Корреляция между HISF и TDIV составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и TDIV

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок HISF и TDIV

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

HISFTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-31.97%

+28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-13.07%

+10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-7.52%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-4.88%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

3.80%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и TDIV

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISFTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

6.10%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

13.70%

-11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

23.52%

-19.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

20.45%

-16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

20.73%

-16.78%