PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISF с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISF с RAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).

HISF и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HISF и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и RAAX

2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.41%26.74%14.84%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.29%
С начала года
17.41%
6 месяцев
21.48%
1 год
37.59%
3 года*
20.61%
5 лет*
14.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Income Strategic Focus ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с XLRERAAX с QUALRAAX с AOKRAAX с INFLRAAX с SPY

Сравнение комиссий HISF и RAAX

HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF

Доходность на риск

HISF vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISFRAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.30

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.93

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

3.27

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

16.54

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISF vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISFRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.30

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.61

+0.70

Корреляция

Корреляция между HISF и RAAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и RAAX

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности RAAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Просадки

Сравнение просадок HISF и RAAX

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и RAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HISFRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-33.91%

+30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-11.59%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.29%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-6.89%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.29%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и RAAX

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISFRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

4.55%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

12.14%

-9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

16.45%

-12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

15.66%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

15.86%

-11.91%