Сравнение HISF с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

HISF и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HISF и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и QCLN

	2026 (YTD)	2025	2024
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF	-0.74%	8.39%	3.30%
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	5.17%	31.81%	-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%.

HISF

1 день: 0.00%

1 месяц: -1.61%

С начала года: -0.74%

6 месяцев: 0.44%

1 год: 4.87%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

QCLN

1 день: 0.90%

1 месяц: -4.61%

С начала года: 5.17%

6 месяцев: 8.63%

1 год: 61.08%

3 года*: -2.97%

5 лет*: -7.09%

10 лет*: 12.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Название символа

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с HISF:

HISF с LDSF HISF с SGOV HISF с NVO HISF с VRIG HISF с MDIV HISF с VTI HISF с DYLD

Часто сравнивают с QCLN:

QCLN с ICLN QCLN с TAN QCLN с PBW QCLN с GRID QCLN с ACES QCLN с CNRG QCLN с DRIV

Сравнение комиссий HISF и QCLN

HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

HISF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

QCLN

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

HISF vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HISF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QCLN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HISF	QCLN	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.34	1.63	-0.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.86	2.23	-0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.27	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.79	3.97	-2.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.34	12.27	-4.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISF vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HISF	QCLN	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.34	1.63	-0.29
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.19	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.37	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.32	0.15	+1.17

Корреляция

Корреляция между HISF и QCLN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и QCLN

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности QCLN в 0.21%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF	4.92%	4.69%	3.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	0.21%	0.25%	0.87%	0.76%	0.33%	0.01%	0.30%	0.85%	1.03%	0.45%	1.24%	0.72%

Просадки

Сравнение просадок HISF и QCLN

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

	HISF	QCLN	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-3.86%	-76.18%	+72.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.90%	-16.18%	+13.28%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-69.49%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-71.73%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.96%	-45.67%	+43.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.86%	-43.54%	+42.68%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.71%	5.24%	-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и QCLN

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HISF	QCLN	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.75%	13.73%	-11.98%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.26%	27.33%	-25.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.67%	37.76%	-34.09%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.95%	37.87%	-33.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.95%	34.62%	-30.67%

Сравнение HISF с QCLN

Доходность

Сравнение доходности HISF и QCLN

Сравнение доходности по годам HISF и QCLN

Доходность по периодам

HISF

QCLN

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HISF и QCLN

Доходность на риск

HISF vs. QCLN — Ранг доходности на риск

HISF

QCLN

Сравнение HISF c QCLN - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HISF vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и QCLN

Просадки

Сравнение просадок HISF и QCLN

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и QCLN

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)