PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HISF с PBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HISF и PBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и PBL


2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
-0.74%8.39%3.30%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
-2.53%12.35%12.46%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у PBL с доходностью -2.53%.


HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust High Income Strategic Focus ETF

PGIM Portfolio Ballast ETF

Сравнение комиссий HISF и PBL

HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PBL в 0.45%.


Доходность на риск

HISF vs. PBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина

PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c PBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HISFPBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.08

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.61

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.85

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

7.48

-0.14

HISF vs. PBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBL равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и PBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HISFPBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.08

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.12

+0.20

Корреляция

Корреляция между HISF и PBL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и PBL

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности PBL в 2.27%


TTM2025202420232022
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%

Просадки

Сравнение просадок HISF и PBL

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и PBL.


Загрузка...

Показатели просадок


HISFPBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-11.69%

+7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-6.63%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-4.04%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-1.70%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.63%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и PBL

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HISFPBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

3.20%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

6.85%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

11.36%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

9.87%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

9.87%

-5.92%