Сравнение HISF с PBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL).
HISF и PBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HISF и PBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HISF и PBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.74% | 8.39% | 3.30% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.53% | 12.35% | 12.46% |
Доходность по периодам
С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у PBL с доходностью -2.53%.
HISF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HISF и PBL
HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PBL в 0.45%.
Доходность на риск
HISF vs. PBL — Ранг доходности на риск
HISF
PBL
Сравнение HISF c PBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISF | PBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.08 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.61 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.85 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 7.48 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISF | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.08 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.12 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HISF и PBL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISF и PBL
Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности PBL в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.92% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.27% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок HISF и PBL
Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и PBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HISF | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -11.69% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -6.63% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -4.04% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -1.70% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.63% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISF и PBL
Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HISF | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 3.20% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 6.85% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 11.36% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 9.87% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 9.87% | -5.92% |