PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISF с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISF с MKAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и MKAM ETF (MKAM).

HISF и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HISF и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и MKAM

2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%
MKAM
MKAM ETF		-1.22%8.07%8.96%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью -1.22%.

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MKAM

1 день
0.26%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.38%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Income Strategic Focus ETF

MKAM ETF

Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD
Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с AOAMKAM с EAOMMKAM с FDATMKAM с TSPXMKAM с CEFS

Сравнение комиссий HISF и MKAM

HISF берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MKAM в 0.96%.

MKAM
MKAM ETF
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF

Доходность на риск

HISF vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISFMKAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.78

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.07

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

7.17

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISF vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKAM равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISFMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между HISF и MKAM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и MKAM

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности MKAM в 3.09%

TTM202520242023
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%
MKAM
MKAM ETF		3.09%2.56%1.88%1.70%

Просадки

Сравнение просадок HISF и MKAM

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и MKAM.

Загрузка...

Показатели просадок

HISFMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-5.01%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-3.72%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.56%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-1.17%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.07%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и MKAM

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у MKAM ETF (MKAM) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISFMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.92%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

5.05%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

6.06%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

6.28%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

6.28%

-2.33%