Сравнение HISF с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
HISF и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HISF и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HISF и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.74% | 8.39% | 3.30% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.
HISF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HISF и IYLD
HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
HISF vs. IYLD — Ранг доходности на риск
HISF
IYLD
Сравнение HISF c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISF | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.01 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.75 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.02 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 11.37 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISF | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.01 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.48 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между HISF и IYLD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISF и IYLD
Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.92% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок HISF и IYLD
Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HISF | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -30.23% | +26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -4.63% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -2.92% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -4.58% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.23% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISF и IYLD
Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HISF | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 2.75% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 4.54% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 6.80% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 7.83% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 9.56% | -5.61% |