PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISF с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISF с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

HISF и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HISF и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и IGLD

2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%20.43%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Income Strategic Focus ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий HISF и IGLD

HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Доходность на риск

HISF vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISFIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.69

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.17

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.27

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

9.64

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISF vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISFIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.06

+0.26

Корреляция

Корреляция между HISF и IGLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и IGLD

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок HISF и IGLD

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

HISFIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-18.59%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-17.56%

+14.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-10.51%

+8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-5.01%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

4.13%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и IGLD

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISFIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

10.62%

-8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

21.23%

-18.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

23.76%

-20.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

14.90%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

14.86%

-10.91%