PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISCX с UMBHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISCX с UMBHX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HISCX (Hartford Small Cap Growth HLS Fund) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HISCX charges 0.64%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.

Доходность

Сравнение доходности HISCX и UMBHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HISCX

1 день
-1.83%
1 месяц
4.08%
С начала года
22.38%
6 месяцев
19.55%
1 год
37.54%
3 года*
17.03%
5 лет*
4.12%
10 лет*
11.15%

UMBHX

1 день
-2.70%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISCX и UMBHX

2026 (YTD)
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		3.01%
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		3.57%

Correlation

The correlation between HISCX and UMBHX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.91

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Carillon Scout Small Cap Fund

Часто сравнивают с HISCX:
HISCX с FSCCXHISCX с TOTLHISCX с PNSAXHISCX с HGOYXHISCX с HDGYXHISCX с DMCRXHISCX с FECGX
Часто сравнивают с UMBHX:
UMBHX с CWSGXUMBHX с CWFIXUMBHX с SUBFXUMBHX с JANIXUMBHX с SCPZXUMBHX с VRTGXUMBHX с NEAIX

Доходность на риск

HISCX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISCX
Ранг доходности на риск HISCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISCX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISCX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISCX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
UMBHX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISCX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HISCXUMBHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

—

—

HISCX vs. UMBHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HISCX и UMBHX

Максимальная просадка HISCX за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки UMBHX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISCX и UMBHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISCXUMBHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-5.16%

-76.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.70%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.20%

-1.38%

-30.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HISCX и UMBHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISCXUMBHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

34.33%

-12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

34.33%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

34.33%

-10.40%

Сравнение комиссий HISCX и UMBHX

HISCX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UMBHX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISCX и UMBHX

Дивидендная доходность HISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.76%, тогда как UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		19.76%24.18%0.29%0.00%22.03%8.72%2.93%19.12%7.80%0.04%4.39%
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HISCX and UMBHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISCX и UMBHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор