Сравнение HISCX с UMBHX
HISCX (Hartford Small Cap Growth HLS Fund) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. HISCX charges 0.64%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.
Доходность
Сравнение доходности HISCX и UMBHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HISCX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 20.18%
- 6 месяцев
- 18.11%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 10.52%
UMBHX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HISCX и UMBHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HISCX Hartford Small Cap Growth HLS Fund | 0.37% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.44% |
Correlation
The correlation between HISCX and UMBHX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HISCX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск
HISCX
UMBHX
Сравнение HISCX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISCX | UMBHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISCX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.79 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок HISCX и UMBHX
Максимальная просадка HISCX за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки UMBHX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISCX и UMBHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HISCX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -1.86% | -80.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -0.84% | -31.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HISCX и UMBHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HISCX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 30.30% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 30.30% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 30.30% | -6.43% |
Сравнение комиссий HISCX и UMBHX
HISCX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UMBHX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISCX и UMBHX
Дивидендная доходность HISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.12%, тогда как UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISCX Hartford Small Cap Growth HLS Fund | 20.12% | 24.18% | 0.29% | 0.00% | 22.03% | 8.72% | 2.93% | 19.12% | 7.80% | 0.04% | 4.39% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, HISCX and UMBHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для HISCX и UMBHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор