PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISCX с SCIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISCX с SCIEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HISCX (Hartford Small Cap Growth HLS Fund) and SCIEX (Hartford Schroders International Stock Fund Class I) are both mutual funds - HISCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Hartford, while SCIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HISCX returned 10.43%/yr vs 10.34%/yr for SCIEX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HISCX charges 0.64%/yr vs 0.79%/yr for SCIEX.

Доходность

Сравнение доходности HISCX и SCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HISCX показывает доходность 19.20%, что значительно выше, чем у SCIEX с доходностью 7.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HISCX имеют среднегодовую доходность 10.43%, а акции SCIEX немного отстают с 10.34%.

HISCX

1 день
-0.81%
1 месяц
2.95%
С начала года
19.20%
6 месяцев
15.95%
1 год
37.33%
3 года*
15.98%
5 лет*
4.50%
10 лет*
10.43%

SCIEX

1 день
-1.15%
1 месяц
4.68%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.72%
1 год
16.57%
3 года*
14.29%
5 лет*
6.40%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISCX и SCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		19.20%6.50%13.13%18.42%-29.00%4.25%33.20%35.53%-11.71%20.07%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		7.59%25.98%5.89%17.02%-18.76%11.38%24.91%25.18%-12.38%29.69%

Correlation

The correlation between HISCX and SCIEX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1994 г.

0.59

The correlation between HISCX and SCIEX shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Часто сравнивают с HISCX:
HISCX с FSCCXHISCX с TOTLHISCX с PNSAXHISCX с HGOYXHISCX с HDGYXHISCX с DMCRXHISCX с FECGX
Часто сравнивают с SCIEX:
SCIEX с DFAXSCIEX с ARTJXSCIEX с FSPSXSCIEX с IEFASCIEX с VTPSXSCIEX с SPYSCIEX с DFIV

Доходность на риск

HISCX vs. SCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISCX
Ранг доходности на риск HISCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISCX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SCIEX
Ранг доходности на риск SCIEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISCX c SCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISCXSCIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.14

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.67

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

1.43

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

5.11

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISCX vs. SCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISCX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа SCIEX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISCX и SCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISCXSCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.14

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.39

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.07

Просадки

Сравнение просадок HISCX и SCIEX

Максимальная просадка HISCX за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки SCIEX в -60.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISCX и SCIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISCXSCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-60.26%

-21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.23%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.31%

-13.63%

-16.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.40%

-33.07%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-33.07%

-7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.15%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.25%

-12.35%

-19.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.41%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HISCX и SCIEX

Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что HISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISCXSCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

4.76%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

12.49%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

15.30%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

16.64%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

17.11%

+6.75%

Сравнение комиссий HISCX и SCIEX

HISCX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SCIEX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISCX и SCIEX

Дивидендная доходность HISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.29%, что больше доходности SCIEX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		20.29%24.18%0.29%0.00%22.03%8.72%2.93%19.12%7.80%0.04%4.39%0.00%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		2.55%2.74%0.00%1.27%1.37%1.95%0.32%1.22%8.64%1.18%1.77%1.24%

Часто задаваемые вопросы

HISCX and SCIEX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HISCX has higher volatility (6.31%) compared to SCIEX (4.76%). In terms of maximum drawdown, HISCX dropped -82.02% vs SCIEX's -60.26%.

HISCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISCX и SCIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор