Сравнение HIPS с WEEK
HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - HIPS is a Diversified Portfolio fund tracking the TFMS HIPS Index, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. HIPS is passively managed, while WEEK is actively managed. Over the past year, HIPS returned 5.95% vs 3.72% for WEEK. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. HIPS charges 3.19%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у WEEK с доходностью 1.56%.
HIPS
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.41%
WEEK
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIPS и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 2.67% | -0.79% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.56% | 3.37% |
Correlation
The correlation between HIPS and WEEK is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIPS vs. WEEK — Ранг доходности на риск
HIPS
WEEK
Сравнение HIPS c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIPS | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 4.07 | -2.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 28.78 | -27.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 233.16 | -230.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIPS и WEEK
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIPS | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -0.13% | -53.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -0.13% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -0.09% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -0.01% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.02% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и WEEK
GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIPS | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 0.16% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 0.29% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 0.44% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 0.40% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 0.40% | +17.64% |
Сравнение комиссий HIPS и WEEK
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и WEEK
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности WEEK в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.26% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.70% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIPS and WEEK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIPS has higher volatility (2.90%) compared to WEEK (0.16%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, HIPS leads with 5.95% vs 3.72% for WEEK. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HIPS has performed better with a 5.95% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.
HIPS has the higher dividend yield at 11.26%, compared with 3.70% for WEEK.
HIPS is categorized as Diversified Portfolio, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (8.53 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIPS и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор