Сравнение HIPS с HIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).
HIPS и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HIPS и HIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 1.17% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -2.17% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.61%.
HIPS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.08%
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и HIDE
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Доходность на риск
HIPS vs. HIDE — Ранг доходности на риск
HIPS
HIDE
Сравнение HIPS c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.65 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 2.27 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.19 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 9.86 | -9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.65 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.88 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и HIDE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и HIDE
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности HIDE в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.22% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и HIDE
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и HIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -5.15% | -47.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -3.94% | -9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -0.95% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -0.96% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 0.87% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и HIDE
GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 1.90% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 3.71% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 5.26% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 4.23% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 4.23% | +13.90% |