Сравнение HIOIX с WTLS
HIOIX (Fintrust Income and Opportunity Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIOIX charges 2.19%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности HIOIX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HIOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIOIX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HIOIX Fintrust Income and Opportunity Fund | -4.77% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between HIOIX and WTLS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIOIX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
HIOIX
WTLS
Сравнение HIOIX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIOIX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIOIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 3.67 | -3.28 |
Просадки
Сравнение просадок HIOIX и WTLS
Максимальная просадка HIOIX за все время составила -30.26%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIOIX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIOIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.26% | -8.94% | -21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -1.04% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -1.78% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIOIX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIOIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 18.47% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 18.47% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 18.47% | -1.82% |
Сравнение комиссий HIOIX и WTLS
HIOIX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIOIX и WTLS
Дивидендная доходность HIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIOIX Fintrust Income and Opportunity Fund | 9.28% | 9.18% | 9.65% | 0.00% | 0.00% | 6.08% | 5.66% | 3.97% | 5.35% | 11.20% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIOIX and WTLS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HIOIX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор