PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIOIX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIOIX с PWLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIOIX (Fintrust Income and Opportunity Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, HIOIX returned 3.89%/yr vs 4.35%/yr for PWLIX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HIOIX charges 2.19%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.

Доходность

Сравнение доходности HIOIX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIOIX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью -0.41%.

HIOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-1.17%
1 год
7.75%
3 года*
15.09%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

PWLIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.18%
3 года*
4.67%
5 лет*
4.35%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIOIX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		-1.12%11.55%24.67%15.35%-9.11%-1.09%10.63%13.30%-6.52%7.89%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.41%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.69%

Correlation

The correlation between HIOIX and PWLIX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.08

The correlation between HIOIX and PWLIX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fintrust Income and Opportunity Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с HIOIX:
HIOIX с RQIHIOIX с FSCOHIOIX с JEPIHIOIX с SPYHIOIX с BIVIXHIOIX с BPLEXHIOIX с BDMIX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с GARIXPWLIX с LONGX

Доходность на риск

HIOIX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIOIX
Ранг доходности на риск HIOIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIOIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIOIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIOIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIOIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIOIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIOIX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIOIXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.02

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
0.03

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.00

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.02

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

-0.06

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIOIX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIOIX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIOIX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIOIXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.02

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.43

-0.05

Просадки

Сравнение просадок HIOIX и PWLIX

Максимальная просадка HIOIX за все время составила -30.26%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIOIX и PWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIOIXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.26%

-26.92%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-9.43%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-11.74%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-11.74%

-17.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-9.06%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-4.18%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.22%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HIOIX и PWLIX

Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что HIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIOIXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.58%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

6.55%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

8.43%

+8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

8.96%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

9.00%

+7.65%

Сравнение комиссий HIOIX и PWLIX

HIOIX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIOIX и PWLIX

Дивидендная доходность HIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности PWLIX в 6.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		9.28%9.18%9.65%0.00%0.00%6.08%5.66%3.97%5.35%11.20%0.00%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.67%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

HIOIX and PWLIX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIOIX has higher volatility (3.93%) compared to PWLIX (2.58%). In terms of maximum drawdown, HIOIX dropped -30.26% vs PWLIX's -26.92%.

HIOIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIOIX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор