Сравнение HIMZ с YSPY
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HIMZ returned -93.56% vs 27.85% for YSPY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HIMZ charges 1.31%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -58.85%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью 5.53%.
HIMZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -58.85%
- 6 месяцев
- -69.67%
- 1 год
- -93.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMZ и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -58.85% | -65.21% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 5.53% | 22.71% |
Correlation
The correlation between HIMZ and YSPY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. YSPY — Ранг доходности на риск
HIMZ
YSPY
Сравнение HIMZ c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMZ | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.92 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 7.09 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMZ | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.47 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.56 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и YSPY
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -18.74% | -79.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.04% | -14.60% | -83.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.53% | -0.43% | -95.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.90% | -5.00% | -63.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.15% | 3.94% | +75.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и YSPY
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 53.92% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.92% | 1.37% | +52.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.06% | 14.18% | +116.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.74% | 19.10% | +172.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.34% | 21.28% | +179.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.34% | 21.28% | +179.06% |
Сравнение комиссий HIMZ и YSPY
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и YSPY
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности YSPY в 56.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 5.94% | 2.44% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.98% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and YSPY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMZ has higher volatility (53.92%) compared to YSPY (1.37%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs YSPY's -18.74%.
On 1-year performance, YSPY leads with 27.85% vs -93.56% for HIMZ. On fees, YSPY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 27.85% return vs -93.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YSPY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
YSPY has the higher dividend yield at 56.98%, compared with 5.94% for HIMZ.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 1.07% for YSPY.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор