Сравнение HIMZ с YSPY
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HIMZ returned -79.25% vs 20.09% for YSPY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HIMZ charges 1.31%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -44.56%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью 2.65%.
HIMZ
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 78.12%
- С начала года
- -44.56%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -79.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMZ и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -44.56% | -69.65% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 2.65% | 20.74% |
Correlation
The correlation between HIMZ and YSPY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. YSPY — Ранг доходности на риск
HIMZ
YSPY
Сравнение HIMZ c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMZ | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.38 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 5.05 | -6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и YSPY
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -18.74% | -79.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.18% | -14.60% | -82.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -3.15% | -90.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.79% | -4.90% | -64.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.50% | 3.99% | +70.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и YSPY
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 46.42% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.42% | 3.13% | +43.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.27% | 14.00% | +122.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 195.06% | 19.23% | +175.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.31% | 21.01% | +179.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.31% | 21.01% | +179.30% |
Сравнение комиссий HIMZ и YSPY
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и YSPY
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности YSPY в 56.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 4.41% | 2.44% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.44% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and YSPY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMZ has higher volatility (46.42%) compared to YSPY (3.13%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs YSPY's -18.74%.
On 1-year performance, YSPY leads with 20.09% vs -79.25% for HIMZ. On fees, YSPY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 20.09% return vs -79.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YSPY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
YSPY has the higher dividend yield at 56.44%, compared with 4.41% for HIMZ.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 1.07% for YSPY.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор