Сравнение HIMZ с USOI
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - HIMZ is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. HIMZ is actively managed, while USOI is passively managed. Over the past year, HIMZ returned -93.56% vs 49.69% for USOI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. HIMZ charges 1.31%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -58.85%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 50.53%.
HIMZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -58.85%
- 6 месяцев
- -69.67%
- 1 год
- -93.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 50.53%
- 6 месяцев
- 48.65%
- 1 год
- 49.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMZ и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -58.85% | -65.21% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 50.53% | -2.29% |
Correlation
The correlation between HIMZ and USOI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. USOI — Ранг доходности на риск
HIMZ
USOI
Сравнение HIMZ c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMZ | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.37 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 4.20 | -5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 9.74 | -10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMZ | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.23 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.94 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и USOI
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -19.49% | -78.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.04% | -11.90% | -86.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.53% | -3.08% | -92.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.90% | -7.21% | -61.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.15% | 5.12% | +74.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и USOI
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 53.92% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.92% | 10.14% | +43.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.06% | 18.25% | +112.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.74% | 22.35% | +169.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.34% | 22.59% | +177.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.34% | 22.59% | +177.75% |
Сравнение комиссий HIMZ и USOI
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и USOI
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности USOI в 36.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 5.94% | 2.44% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 36.88% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and USOI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMZ has higher volatility (53.92%) compared to USOI (10.14%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs USOI's -19.49%.
On 1-year performance, USOI leads with 49.69% vs -93.56% for HIMZ. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USOI has been the lower-risk option at 10.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOI has performed better with a 49.69% return vs -93.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
USOI has the higher dividend yield at 36.88%, compared with 5.94% for HIMZ.
HIMZ is categorized as Leveraged Equities, while USOI is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and Credit Suisse. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.85% for USOI.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор