Сравнение HIMZ с UGA
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - HIMZ is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. HIMZ is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, HIMZ returned -79.25% vs 59.74% for UGA. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. HIMZ charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -44.56%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
HIMZ
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 78.12%
- С начала года
- -44.56%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -79.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам HIMZ и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -44.56% | -69.65% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | 2.39% |
Correlation
The correlation between HIMZ and UGA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | -0.00 |
The correlation between HIMZ and UGA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. UGA — Ранг доходности на риск
HIMZ
UGA
Сравнение HIMZ c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMZ | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.17 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 9.39 | -10.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и UGA
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -86.59% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.18% | -18.96% | -78.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -18.05% | -75.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.79% | -36.69% | -33.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.50% | 6.43% | +68.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и UGA
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 46.42% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.42% | 9.24% | +37.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.27% | 30.57% | +105.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 195.06% | 35.22% | +159.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.31% | 34.45% | +165.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.31% | 37.22% | +163.09% |
Сравнение комиссий HIMZ и UGA
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и UGA
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 4.41% | 2.44% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and UGA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMZ has higher volatility (46.42%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs -79.25% for HIMZ. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs -79.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
HIMZ has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.00% for UGA.
HIMZ is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор