PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIMZ с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIMZ и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMZ показывает доходность -44.56%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.


HIMZ

1 день
-3.64%
1 месяц
78.12%
С начала года
-44.56%
6 месяцев
-52.24%
1 год
-79.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMZ и UGA


2026 (YTD)2025
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF
-44.56%-69.65%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%2.39%

Correlation

The correlation between HIMZ and UGA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

-0.00

The correlation between HIMZ and UGA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

HIMZ vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIMZ
Ранг доходности на риск HIMZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMZ c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HIMZUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.17

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

9.39

-10.46

HIMZ vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMZ на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMZ и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIMZ и UGA

Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIMZUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-86.59%

-11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.18%

-18.96%

-78.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.98%

-18.05%

-75.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.79%

-36.69%

-33.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.50%

6.43%

+68.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMZ и UGA

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 46.42% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIMZUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.42%

9.24%

+37.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

136.27%

30.57%

+105.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

195.06%

35.22%

+159.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

200.31%

34.45%

+165.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

200.31%

37.22%

+163.09%

Сравнение комиссий HIMZ и UGA

HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMZ и UGA

Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF
4.41%2.44%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HIMZ and UGA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMZ has higher volatility (46.42%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs UGA's -86.59%.

On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs -79.25% for HIMZ. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs -79.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.

HIMZ has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.00% for UGA.

HIMZ is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMZ и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор