Сравнение HIMZ с QTUM
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - HIMZ is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. HIMZ is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past year, HIMZ returned -93.56% vs 95.36% for QTUM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HIMZ charges 1.31%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -58.85%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 53.29%.
HIMZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -58.85%
- 6 месяцев
- -69.67%
- 1 год
- -93.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 23.63%
- С начала года
- 53.29%
- 6 месяцев
- 50.69%
- 1 год
- 95.36%
- 3 года*
- 52.22%
- 5 лет*
- 29.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMZ и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -58.85% | -65.21% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 53.29% | 46.28% |
Correlation
The correlation between HIMZ and QTUM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов HIMZ и QTUM
Секторы
HIMZ
QTUM
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
HIMZ
QTUM
-
Сырьевые материалы
HIMZ
-
QTUM
-
Коммуникационные услуги
HIMZ
-
QTUM
Потребительский циклический сектор
HIMZ
-
QTUM
Энергетика
HIMZ
-
QTUM
-
Финансовые услуги
HIMZ
-
QTUM
-
Здравоохранение
HIMZ
-
QTUM
Промышленность
HIMZ
-
QTUM
Недвижимость
HIMZ
-
QTUM
-
Технологии
HIMZ
-
QTUM
Коммунальные услуги
HIMZ
-
QTUM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. QTUM — Ранг доходности на риск
HIMZ
QTUM
Сравнение HIMZ c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMZ | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.55 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 6.28 | -7.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 23.69 | -24.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMZ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 3.65 | -4.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 1.08 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и QTUM
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -38.45% | -59.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.04% | -15.26% | -82.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.53% | -0.59% | -94.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.90% | -8.25% | -60.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.15% | 4.04% | +75.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и QTUM
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 53.92% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.92% | 9.76% | +44.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.06% | 20.35% | +110.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.74% | 26.26% | +165.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.34% | 26.56% | +173.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.34% | 27.17% | +173.17% |
Сравнение комиссий HIMZ и QTUM
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и QTUM
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности QTUM в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 5.94% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.70% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and QTUM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMZ has higher volatility (53.92%) compared to QTUM (9.76%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs QTUM's -38.45%.
On 1-year performance, QTUM leads with 95.36% vs -93.56% for HIMZ. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 95.36% return vs -93.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
HIMZ has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 0.70% for QTUM.
HIMZ is categorized as Leveraged Equities, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.40% for QTUM.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор