PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMZ с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIMZ с QTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

HIMZ и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HIMZ и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIMZ и QTUM

2026 (YTD)2025
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		-74.19%-65.21%
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%46.28%

Доходность по периодам

С начала года, HIMZ показывает доходность -74.19%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.

HIMZ

1 день
-9.28%
1 месяц
20.51%
С начала года
-74.19%
6 месяцев
-93.13%
1 год
-90.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с HIMZ:
HIMZ с HIMSHIMZ с QQQHIMZ с SHLDHIMZ с PJPHIMZ с XTJLHIMZ с TSYXHIMZ с VOO
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Сравнение комиссий HIMZ и QTUM

HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

HIMZ vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMZ
Ранг доходности на риск HIMZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMZ c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMZQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

1.61

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.14

2.24

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.30

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.16

-4.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

11.08

-12.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMZ vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMZ на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMZ и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMZQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.61

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.84

-1.29

Корреляция

Корреляция между HIMZ и QTUM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMZ и QTUM

Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности QTUM в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		9.47%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок HIMZ и QTUM

Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

HIMZQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-38.45%

-59.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.18%

-15.26%

-82.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.20%

-9.34%

-87.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.52%

-8.40%

-56.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.71%

4.36%

+66.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMZ и QTUM

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 79.51% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIMZQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

79.51%

9.77%

+69.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

127.87%

20.87%

+107.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

203.63%

29.70%

+173.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

203.67%

26.21%

+177.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

203.67%

27.05%

+176.62%