Сравнение HIMZ с IWMY
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both exchange-traded funds - HIMZ is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, HIMZ returned -85.56% vs 19.08% for IWMY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HIMZ charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -44.84%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 14.82%.
HIMZ
- 1 день
- -18.56%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- -39.29%
- С начала года
- -44.84%
- 1 год
- -85.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMZ и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -44.84% | -69.65% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.82% | 12.15% |
Correlation
The correlation between HIMZ and IWMY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. IWMY — Ранг доходности на риск
HIMZ
IWMY
Сравнение HIMZ c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMZ | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.66 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 5.40 | -6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и IWMY
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -18.72% | -79.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.18% | -11.57% | -85.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.01% | -1.37% | -92.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.90% | -2.90% | -68.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.83% | 3.54% | +74.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и IWMY
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 43.30% по сравнению с Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.30% | 3.42% | +39.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 138.86% | 13.48% | +125.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.99% | 16.18% | +165.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.69% | 15.82% | +181.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.69% | 15.82% | +181.87% |
Сравнение комиссий HIMZ и IWMY
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и IWMY
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности IWMY в 43.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 4.43% | 2.44% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 43.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and IWMY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMZ has higher volatility (43.30%) compared to IWMY (3.42%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 19.08% vs -85.56% for HIMZ. On fees, IWMY is cheaper at 1.05% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 19.08% return vs -85.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
IWMY has the higher dividend yield at 43.40%, compared with 4.43% for HIMZ.
HIMZ is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 1.05% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор