Сравнение HIMZ с IWMY
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - HIMZ is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. HIMZ is actively managed, while IWMY is passively managed. Over the past year, HIMZ returned -79.25% vs 21.86% for IWMY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HIMZ charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -44.56%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 14.94%.
HIMZ
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 78.12%
- С начала года
- -44.56%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -79.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMZ и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -44.56% | -69.65% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 14.94% | 12.15% |
Correlation
The correlation between HIMZ and IWMY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. IWMY — Ранг доходности на риск
HIMZ
IWMY
Сравнение HIMZ c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMZ | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.90 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 6.20 | -7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и IWMY
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -18.72% | -79.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.18% | -11.57% | -85.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -0.81% | -93.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.79% | -2.94% | -66.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.50% | 3.54% | +70.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и IWMY
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 46.42% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.42% | 6.20% | +40.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.27% | 13.55% | +122.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 195.06% | 16.37% | +178.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.31% | 15.95% | +184.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.31% | 15.95% | +184.36% |
Сравнение комиссий HIMZ и IWMY
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и IWMY
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности IWMY в 43.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 4.41% | 2.44% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 43.75% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and IWMY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMZ has higher volatility (46.42%) compared to IWMY (6.20%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 21.86% vs -79.25% for HIMZ. On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 21.86% return vs -79.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
IWMY has the higher dividend yield at 43.75%, compared with 4.41% for HIMZ.
HIMZ is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.99% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор