PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HIMZ с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMZ с BRKW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - HIMZ is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, HIMZ returned -85.56% vs 1.28% for BRKW. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. HIMZ charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности HIMZ и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMZ показывает доходность -44.84%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.36%.

HIMZ

1 день
-18.56%
1 месяц
7.30%
6 месяцев
-39.29%
С начала года
-44.84%
1 год
-85.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKW

1 день
0.94%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
-1.84%
С начала года
-4.36%
1 год
1.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMZ и BRKW

2026 (YTD)2025
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		-44.84%-86.31%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-4.36%1.85%

Correlation

The correlation between HIMZ and BRKW is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.09

Сравнение распределения секторов HIMZ и BRKW

Секторы
HIMZ
BRKW

Потребительский защитный сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

7.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

HIMZ
100.0%
BRKW

-

Сырьевые материалы

HIMZ

-

BRKW

-

Коммуникационные услуги

HIMZ

-

BRKW

-

Потребительский циклический сектор

HIMZ

-

BRKW

-

Энергетика

HIMZ

-

BRKW

-

Финансовые услуги

HIMZ

-

BRKW
7.8%

Здравоохранение

HIMZ

-

BRKW

-

Промышленность

HIMZ

-

BRKW

-

Недвижимость

HIMZ

-

BRKW

-

Технологии

HIMZ

-

BRKW

-

Коммунальные услуги

HIMZ

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с HIMZ:
HIMZ с HIMSHIMZ с XTJLHIMZ с TSYXHIMZ с PJPHIMZ с SHLDHIMZ с QQQHIMZ с NVDG
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с AMZWBRKW с NVDWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

HIMZ vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMZ
Ранг доходности на риск HIMZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMZ c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIMZBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.07

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
0.22

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.03

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

0.10

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

0.20

-1.30

HIMZ vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMZ на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа BRKW равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMZ и BRKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIMZ и BRKW

Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMZBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-12.64%

-85.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.18%

-12.64%

-84.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.01%

-7.41%

-86.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.90%

-5.50%

-65.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.83%

6.32%

+71.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMZ и BRKW

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 43.30% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMZBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.30%

5.20%

+38.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

138.86%

13.23%

+125.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

181.99%

17.23%

+164.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

197.69%

17.25%

+180.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

197.69%

17.25%

+180.44%

Сравнение комиссий HIMZ и BRKW

HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMZ и BRKW

Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности BRKW в 25.30%

ПозицияTTM2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.30%14.45%
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		4.43%2.44%

Часто задаваемые вопросы

HIMZ and BRKW have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMZ has higher volatility (43.30%) compared to BRKW (5.20%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs BRKW's -12.64%.

On 1-year performance, BRKW leads with 1.28% vs -85.56% for HIMZ. On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 1.28% return vs -85.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.

BRKW has the higher dividend yield at 25.30%, compared with 4.43% for HIMZ.

HIMZ is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.99% for BRKW.

BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMZ и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор