PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMZ с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMZ с BRKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - HIMZ is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. HIMZ charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности HIMZ и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMZ показывает доходность -57.36%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -6.96%.

HIMZ

1 день
3.60%
1 месяц
3.41%
С начала года
-57.36%
6 месяцев
-72.84%
1 год
-93.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKW

1 день
0.87%
1 месяц
3.11%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMZ и BRKW

2026 (YTD)2025
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		-57.36%-87.14%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-6.96%2.09%

Correlation

The correlation between HIMZ and BRKW is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов HIMZ и BRKW

Секторы
HIMZ
BRKW

Потребительский защитный сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

7.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

HIMZ
100.0%
BRKW

-

Сырьевые материалы

HIMZ

-

BRKW

-

Коммуникационные услуги

HIMZ

-

BRKW

-

Потребительский циклический сектор

HIMZ

-

BRKW

-

Энергетика

HIMZ

-

BRKW

-

Финансовые услуги

HIMZ

-

BRKW
7.4%

Здравоохранение

HIMZ

-

BRKW

-

Промышленность

HIMZ

-

BRKW

-

Недвижимость

HIMZ

-

BRKW

-

Технологии

HIMZ

-

BRKW

-

Коммунальные услуги

HIMZ

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с HIMZ:
HIMZ с HIMSHIMZ с XTJLHIMZ с SHLDHIMZ с QQQHIMZ с TSYXHIMZ с PJPHIMZ с NVDG
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

HIMZ vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMZ
Ранг доходности на риск HIMZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMZ c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMZBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMZ vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMZBRKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

-0.30

-0.09

Просадки

Сравнение просадок HIMZ и BRKW

Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMZBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-12.64%

-85.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.37%

-9.92%

-85.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.99%

-5.36%

-63.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

79.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HIMZ и BRKW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMZBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

131.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

191.66%

17.22%

+174.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

200.04%

17.22%

+182.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

200.04%

17.22%

+182.82%

Сравнение комиссий HIMZ и BRKW

HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMZ и BRKW

Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности BRKW в 24.97%

ПозицияTTM2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		24.97%14.45%
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		5.73%2.44%

Часто задаваемые вопросы

HIMZ and BRKW have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.

BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 5.73% for HIMZ.

HIMZ is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.99% for BRKW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMZ и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор