Сравнение HIMU с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
HIMU и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMU и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMU и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | -0.62% | 1.14% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 14.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMU показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
HIMU
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMU и IVV
HIMU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
HIMU vs. IVV — Ранг доходности на риск
HIMU
IVV
Сравнение HIMU c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMU | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.00 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.52 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.54 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 7.28 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMU | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.00 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.42 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между HIMU и IVV составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMU и IVV
Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 4.73% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок HIMU и IVV
Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMU | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.01% | -55.25% | +47.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -12.06% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -5.57% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -10.84% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.55% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMU и IVV
Текущая волатильность для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) составляет 2.21%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HIMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMU | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 5.34% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 9.47% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.05% | 18.31% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 16.89% | -9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.79% | 18.03% | -10.24% |