PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMU с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMU с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIMU (iShares High Yield Muni Active ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HIMU is a High Yield Muni fund actively managed by iShares, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. HIMU is actively managed, while IVV is passively managed. Over the past year, HIMU returned 7.39% vs 28.00% for IVV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HIMU charges 0.42%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности HIMU и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMU показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%.

HIMU

1 день
0.00%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.68%
6 месяцев
2.79%
1 год
7.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMU и IVV

2026 (YTD)2025
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		2.68%1.14%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%14.15%

Correlation

The correlation between HIMU and IVV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Muni Active ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HIMU:
HIMU с HYMBHIMU с HYDHIMU с VTEBHIMU с SMBSHIMU с FLMIHIMU с MUBHIMU с HIMFX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

HIMU vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMU
Ранг доходности на риск HIMU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMU c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMUIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.39

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.25

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.17

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

14.71

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMU vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMU на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMU и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMUIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.39

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.06

Просадки

Сравнение просадок HIMU и IVV

Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMUIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.01%

-55.25%

+47.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-8.89%

+5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-10.78%

+9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.91%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMU и IVV

Текущая волатильность для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) составляет 1.26%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что HIMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMUIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

2.87%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

8.90%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

11.80%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.42%

16.88%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.42%

18.05%

-10.63%

Сравнение комиссий HIMU и IVV

HIMU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMU и IVV

Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		5.15%4.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

HIMU and IVV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (2.87%) compared to HIMU (1.26%). In terms of maximum drawdown, HIMU dropped -8.01% vs IVV's -55.25%.

On 1-year performance, IVV leads with 28.00% vs 7.39% for HIMU. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HIMU has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVV has performed better with a 28.00% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.42% for HIMU.

HIMU has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 1.06% for IVV.

HIMU is categorized as High Yield Muni, while IVV is S&P 500. Their fees differ too: 0.42% for HIMU and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMU и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор