PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HIMS с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMS с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, HIMS returned 29.83%/yr vs 22.95%/yr for XLE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HIMS и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMS показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.

HIMS

1 день
-9.39%
1 месяц
7.02%
6 месяцев
7.85%
С начала года
3.73%
1 год
-35.04%
3 года*
54.57%
5 лет*
29.83%
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMS и XLE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		3.73%34.28%171.69%38.85%-2.14%-55.14%47.47%1.23%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%3.98%

Correlation

The correlation between HIMS and XLE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.10

The correlation between HIMS and XLE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hims & Hers Health, Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с HIMZHIMS с IESCHIMS с HALO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

HIMS vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMS c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIMSXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.75

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.32

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.45

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

6.58

-7.29

HIMS vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMS на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMS и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIMS и XLE

Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMSXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.29%

-71.26%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.06%

-14.98%

-63.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.88%

-20.14%

-58.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.88%

-26.04%

-52.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.00%

-8.20%

-42.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.32%

-17.95%

-25.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.57%

5.57%

+44.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMS и XLE

Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMSXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.85%

6.10%

+15.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.49%

16.65%

+53.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.95%

20.96%

+69.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.61%

25.87%

+57.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.29%

29.58%

+47.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMS и XLE

HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

HIMS and XLE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMS has higher volatility (21.85%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMS и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор