Сравнение HIMS с XLE
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, HIMS returned 14.51%/yr vs 20.44%/yr for XLE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%.
HIMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- -25.79%
- 1 год
- -49.74%
- 3 года*
- 45.13%
- 5 лет*
- 14.51%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 32.17%
- 6 месяцев
- 29.80%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам HIMS и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -15.28% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.02% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.17% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 3.16% |
Correlation
The correlation between HIMS and XLE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between HIMS and XLE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. XLE — Ранг доходности на риск
HIMS
XLE
Сравнение HIMS c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMS | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.75 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 10.92 | -11.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMS | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 2.21 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.79 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HIMS и XLE
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -71.26% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -12.05% | -66.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -20.14% | -58.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.74% | -26.04% | -53.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.98% | -6.15% | -53.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.19% | -17.98% | -25.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.08% | 4.14% | +42.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и XLE
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 25.84% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.84% | 8.25% | +17.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.58% | 16.58% | +50.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.97% | 20.53% | +75.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.37% | 26.02% | +57.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 29.59% | +47.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и XLE
HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
HIMS and XLE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (25.84%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор