PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIMS с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIMS и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMS показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.


HIMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.88%
С начала года
-15.28%
6 месяцев
-25.79%
1 год
-49.74%
3 года*
45.13%
5 лет*
14.51%
10 лет*

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMS и USO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.
-15.28%34.28%171.69%38.85%-2.14%-55.14%47.47%1.02%
USO
United States Oil Fund LP
103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%11.98%

Correlation

The correlation between HIMS and USO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г.

0.01

The correlation between HIMS and USO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hims & Hers Health, Inc.

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

HIMS vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 1919
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMS c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIMSUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

5.01

-5.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

9.42

-10.48

HIMS vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMS на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMS и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIMSUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.31

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.68

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.18

+0.39

Просадки

Сравнение просадок HIMS и USO

Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIMSUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.29%

-98.19%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.06%

-20.39%

-57.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.88%

-26.05%

-52.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.74%

-36.23%

-43.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.98%

-85.01%

+25.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.19%

-75.30%

+32.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.08%

10.82%

+36.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMS и USO

Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 25.84% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIMSUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.84%

14.87%

+10.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.58%

38.23%

+28.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.97%

44.20%

+51.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.37%

36.06%

+47.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.20%

39.00%

+38.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMS и USO

Ни HIMS, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


HIMS and USO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMS has higher volatility (25.84%) compared to USO (14.87%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMS и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор