Сравнение HILYX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Value Fund (HILYX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
HILYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HILYX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HILYX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILYX Hartford International Value Fund | 3.71% | 44.76% | 0.28% | 19.84% | -2.28% | 18.79% | -5.94% | 18.28% | -17.74% | 24.91% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, HILYX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции HILYX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.02% против 17.43% соответственно.
HILYX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 11.02%
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HILYX и SPMO
HILYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
HILYX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
HILYX
SPMO
Сравнение HILYX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund (HILYX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HILYX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.01 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 1.55 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.91 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 6.68 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HILYX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.01 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.93 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.87 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.86 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между HILYX и SPMO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HILYX и SPMO
Дивидендная доходность HILYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILYX Hartford International Value Fund | 5.59% | 5.80% | 0.00% | 2.67% | 2.84% | 3.22% | 2.08% | 3.05% | 8.24% | 6.97% | 5.23% | 3.55% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок HILYX и SPMO
Максимальная просадка HILYX за все время составила -48.29%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILYX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HILYX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.29% | -30.95% | -17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -12.70% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -22.74% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.29% | -30.95% | -17.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -7.11% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -4.66% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.63% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HILYX и SPMO
Hartford International Value Fund (HILYX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.20% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HILYX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 7.15% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 12.80% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 22.76% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 19.07% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 20.08% | -3.01% |