Сравнение HILYX с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Value Fund (HILYX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
HILYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HILYX и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HILYX и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILYX Hartford International Value Fund | 3.71% | 44.76% | 0.28% | 19.84% | -2.28% | 18.79% | -5.94% | 18.28% | -17.74% | 24.91% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.18% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HILYX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции HILYX превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 11.02% против 8.97% соответственно.
HILYX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 11.02%
IEFA
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HILYX и IEFA
HILYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Доходность на риск
HILYX vs. IEFA — Ранг доходности на риск
HILYX
IEFA
Сравнение HILYX c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund (HILYX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HILYX | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.41 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 2.01 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.18 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 8.32 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HILYX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.41 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.49 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HILYX и IEFA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HILYX и IEFA
Дивидендная доходность HILYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности IEFA в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILYX Hartford International Value Fund | 5.59% | 5.80% | 0.00% | 2.67% | 2.84% | 3.22% | 2.08% | 3.05% | 8.24% | 6.97% | 5.23% | 3.55% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.48% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок HILYX и IEFA
Максимальная просадка HILYX за все время составила -48.29%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILYX и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HILYX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.29% | -34.78% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -11.50% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -30.41% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.29% | -34.78% | -13.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -7.25% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -6.74% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.01% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HILYX и IEFA
Hartford International Value Fund (HILYX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 7.20% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HILYX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 7.40% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 11.14% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 17.68% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 16.35% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 17.24% | -0.17% |