PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HILYX с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HILYX с DFIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Value Fund (HILYX) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

HILYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HILYX и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Value Fund (HILYX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HILYX и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
HILYX
Hartford International Value Fund		3.71%44.76%0.28%19.84%-2.28%-2.01%
DFIV
Dimensional International Value ETF		7.08%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, HILYX показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 7.08%.

HILYX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.71%
6 месяцев
10.14%
1 год
33.31%
3 года*
18.94%
5 лет*
13.10%
10 лет*
11.02%

DFIV

1 день
1.04%
1 месяц
-3.15%
С начала года
7.08%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.71%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Value Fund

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с HILYX:
HILYX с HFQAXHILYX с DFIVXHILYX с VTIAXHILYX с EFAHILYX с IEFAHILYX с HSWYXHILYX с SPMO
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE

Сравнение комиссий HILYX и DFIV

HILYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

HILYX
Hartford International Value Fund
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

HILYX vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HILYX
Ранг доходности на риск HILYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HILYX c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund (HILYX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HILYXDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.32

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

3.02

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

3.29

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

14.56

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HILYX vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HILYX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HILYX и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HILYXDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.32

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.91

-0.32

Корреляция

Корреляция между HILYX и DFIV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HILYX и DFIV

Дивидендная доходность HILYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности DFIV в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HILYX
Hartford International Value Fund		5.59%5.80%0.00%2.67%2.84%3.22%2.08%3.05%8.24%6.97%5.23%3.55%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.66%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HILYX и DFIV

Максимальная просадка HILYX за все время составила -48.29%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILYX и DFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

HILYXDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.29%

-25.42%

-22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-12.12%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-4.97%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.58%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.73%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HILYX и DFIV

Hartford International Value Fund (HILYX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что HILYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HILYXDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.20%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

10.50%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

17.16%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

16.70%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.70%

+0.37%