PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HILYX с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HILYX с DFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HILYX (Hartford International Value Fund) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, HILYX returned 21.64%/yr vs 23.90%/yr for DFIV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HILYX charges 0.91%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности HILYX и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Value Fund (HILYX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HILYX показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 11.54%.

HILYX

1 день
0.69%
1 месяц
4.19%
С начала года
12.21%
6 месяцев
15.25%
1 год
31.79%
3 года*
21.64%
5 лет*
13.13%
10 лет*
11.25%

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HILYX и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
HILYX
Hartford International Value Fund		12.21%44.76%0.28%19.84%-2.28%-2.01%
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between HILYX and DFIV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.96

The correlation between HILYX and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Value Fund

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с HILYX:
HILYX с HFQAXHILYX с VTIAXHILYX с DFIVXHILYX с HSWYXHILYX с EFAHILYX с IEFAHILYX с SPMO
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

HILYX vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HILYX
Ранг доходности на риск HILYX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILYX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HILYX c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund (HILYX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HILYXDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.56

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.50

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.63

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

14.02

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HILYX vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HILYX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HILYX и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HILYXDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.94

-0.32

Просадки

Сравнение просадок HILYX и DFIV

Максимальная просадка HILYX за все время составила -48.29%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILYX и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HILYXDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.29%

-25.42%

-22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-9.66%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.04%

-14.72%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.02%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-4.48%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.49%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HILYX и DFIV

Hartford International Value Fund (HILYX) и Dimensional International Value ETF (DFIV) имеют волатильность 3.70% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HILYXDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.89%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.99%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

13.69%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

16.63%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.63%

+0.44%

Сравнение комиссий HILYX и DFIV

HILYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HILYX и DFIV

Дивидендная доходность HILYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности DFIV в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HILYX
Hartford International Value Fund		5.17%5.80%0.00%2.67%2.84%3.22%2.08%3.05%8.24%6.97%5.23%3.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HILYX and DFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFIV has higher volatility (3.89%) compared to HILYX (3.70%). In terms of maximum drawdown, HILYX dropped -48.29% vs DFIV's -25.42%.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HILYX и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор