PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HILYX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HILYX с DFIVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HILYX (Hartford International Value Fund) and DFIVX (DFA International Value Portfolio Institutional Class) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, HILYX returned 11.74%/yr vs 12.25%/yr for DFIVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HILYX charges 0.91%/yr vs 0.28%/yr for DFIVX.

Доходность

Сравнение доходности HILYX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Value Fund (HILYX) и DFA International Value Portfolio Institutional Class (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HILYX показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 10.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HILYX имеют среднегодовую доходность 11.74%, а акции DFIVX немного впереди с 12.25%.

HILYX

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.75%
6 месяцев
9.85%
1 год
27.48%
3 года*
20.63%
5 лет*
13.20%
10 лет*
11.74%

DFIVX

1 день
-1.62%
1 месяц
-1.53%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.96%
1 год
32.31%
3 года*
23.32%
5 лет*
14.27%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HILYX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HILYX
Hartford International Value Fund		9.75%44.76%0.28%19.84%-2.28%18.79%-5.94%18.28%-17.74%24.91%
DFIVX
DFA International Value Portfolio Institutional Class		10.39%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Correlation

The correlation between HILYX and DFIVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г.

0.96

The correlation between HILYX and DFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Value Fund

DFA International Value Portfolio Institutional Class

Часто сравнивают с HILYX:
HILYX с HFQAXHILYX с VTIAXHILYX с HSWYXHILYX с DFIVHILYX с EFAHILYX с IEFAHILYX с HILAX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с DISVXDFIVX с IDVO

Доходность на риск

HILYX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HILYX
Ранг доходности на риск HILYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILYX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILYX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HILYX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund (HILYX) и DFA International Value Portfolio Institutional Class (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HILYXDFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.37

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.19

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.54

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

13.75

-3.68

HILYX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HILYX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HILYX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HILYX и DFIVX

Максимальная просадка HILYX за все время составила -48.29%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILYX и DFIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HILYXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.29%

-66.61%

+18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-9.58%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.04%

-14.39%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-25.29%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.29%

-48.11%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-2.60%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-12.22%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.46%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HILYX и DFIVX

Текущая волатильность для Hartford International Value Fund (HILYX) составляет 4.07%, в то время как у DFA International Value Portfolio Institutional Class (DFIVX) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что HILYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HILYXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.49%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

11.50%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

14.29%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

16.32%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

17.75%

-0.92%

Сравнение комиссий HILYX и DFIVX

HILYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HILYX и DFIVX

Дивидендная доходность HILYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности DFIVX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio Institutional Class		3.82%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
HILYX
Hartford International Value Fund		5.28%5.80%0.00%2.67%2.84%3.22%2.08%3.05%8.24%6.97%5.23%3.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, HILYX and DFIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFIVX has higher volatility (4.49%) compared to HILYX (4.07%). In terms of maximum drawdown, HILYX dropped -48.29% vs DFIVX's -66.61%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HILYX и DFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор