PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HILYX с HSWYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HILYX с HSWYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HILYX (Hartford International Value Fund) and HSWYX (Hartford Schroders International Stock Fund Class Y) are both Foreign Large Cap Equities funds from Hartford. Over the past 5 years, HILYX returned 12.82%/yr vs 6.69%/yr for HSWYX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HILYX charges 0.91%/yr vs 0.82%/yr for HSWYX.

Доходность

Сравнение доходности HILYX и HSWYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Value Fund (HILYX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class Y (HSWYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HILYX показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у HSWYX с доходностью 7.60%.

HILYX

1 день
-0.75%
1 месяц
2.37%
С начала года
11.36%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.62%
3 года*
21.34%
5 лет*
12.82%
10 лет*
11.17%

HSWYX

1 день
-1.10%
1 месяц
4.71%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.77%
1 год
16.59%
3 года*
14.83%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HILYX и HSWYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HILYX
Hartford International Value Fund		11.36%44.76%0.28%19.84%-2.28%18.79%-5.94%18.28%-17.74%23.52%
HSWYX
Hartford Schroders International Stock Fund Class Y		7.60%25.99%7.35%17.00%-18.76%11.34%24.91%25.27%-12.42%28.98%

Correlation

The correlation between HILYX and HSWYX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.86

The correlation between HILYX and HSWYX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Value Fund

Hartford Schroders International Stock Fund Class Y

Часто сравнивают с HILYX:
HILYX с HFQAXHILYX с VTIAXHILYX с DFIVXHILYX с DFIVHILYX с EFAHILYX с IEFAHILYX с SPMO
Часто сравнивают с HSWYX:
HSWYX с DFIVHSWYX с MIEIXHSWYX с HILAXHSWYX с FSOSXHSWYX с GQJPXHSWYX с FSGEXHSWYX с FIGSX

Доходность на риск

HILYX vs. HSWYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HILYX
Ранг доходности на риск HILYX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILYX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILYX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HSWYX
Ранг доходности на риск HSWYX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSWYX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSWYX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSWYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSWYX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSWYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HILYX c HSWYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund (HILYX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class Y (HSWYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HILYXHSWYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.14

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.67

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.43

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

5.11

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HILYX vs. HSWYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HILYX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа HSWYX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HILYX и HSWYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HILYXHSWYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.14

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.40

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.66

-0.05

Просадки

Сравнение просадок HILYX и HSWYX

Максимальная просадка HILYX за все время составила -48.29%, что больше максимальной просадки HSWYX в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILYX и HSWYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HILYXHSWYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.29%

-33.12%

-15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-12.23%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.04%

-13.59%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-33.12%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.10%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-7.02%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.41%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HILYX и HSWYX

Текущая волатильность для Hartford International Value Fund (HILYX) составляет 3.69%, в то время как у Hartford Schroders International Stock Fund Class Y (HSWYX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что HILYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSWYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HILYXHSWYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.78%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

12.49%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

15.29%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

16.64%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

17.18%

-0.11%

Сравнение комиссий HILYX и HSWYX

HILYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии HSWYX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HILYX и HSWYX

Дивидендная доходность HILYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности HSWYX в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HILYX
Hartford International Value Fund		5.21%5.80%0.00%2.67%2.84%3.22%2.08%3.05%8.24%6.97%5.23%3.55%
HSWYX
Hartford Schroders International Stock Fund Class Y		2.52%2.72%1.36%1.23%1.37%1.95%0.32%1.08%8.65%1.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HILYX and HSWYX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSWYX has higher volatility (4.78%) compared to HILYX (3.69%). In terms of maximum drawdown, HILYX dropped -48.29% vs HSWYX's -33.12%.

HILYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HILYX и HSWYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор