PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HILYX с EFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HILYX с EFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Value Fund (HILYX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).

HILYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HILYX и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Value Fund (HILYX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HILYX и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HILYX
Hartford International Value Fund		3.71%44.76%0.28%19.84%-2.28%18.79%-5.94%18.28%-17.74%24.91%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.69%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Доходность по периодам

С начала года, HILYX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции HILYX превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 11.02% против 8.93% соответственно.

HILYX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.71%
6 месяцев
10.14%
1 год
33.31%
3 года*
18.94%
5 лет*
13.10%
10 лет*
11.02%

EFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.69%
6 месяцев
6.65%
1 год
24.78%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.43%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Value Fund

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с HILYX:
HILYX с HFQAXHILYX с DFIVXHILYX с VTIAXHILYX с DFIVHILYX с IEFAHILYX с HSWYXHILYX с SPMO
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с QEFA

Сравнение комиссий HILYX и EFA

HILYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

HILYX
Hartford International Value Fund
EFA
iShares MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

HILYX vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HILYX
Ранг доходности на риск HILYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HILYX c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund (HILYX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HILYXEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.40

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.99

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.19

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

8.30

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HILYX vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HILYX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HILYX и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HILYXEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.40

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.52

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.30

+0.28

Корреляция

Корреляция между HILYX и EFA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HILYX и EFA

Дивидендная доходность HILYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности EFA в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HILYX
Hartford International Value Fund		5.59%5.80%0.00%2.67%2.84%3.22%2.08%3.05%8.24%6.97%5.23%3.55%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.29%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Просадки

Сравнение просадок HILYX и EFA

Максимальная просадка HILYX за все время составила -48.29%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILYX и EFA.

Загрузка...

Показатели просадок

HILYXEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.29%

-61.04%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-11.42%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-29.53%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.29%

-34.19%

-14.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-6.67%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-12.00%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.01%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HILYX и EFA

Hartford International Value Fund (HILYX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеют волатильность 7.20% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HILYXEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

7.51%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

11.21%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

17.74%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

16.32%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

17.20%

-0.13%