PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HILYX с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HILYX с EFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HILYX (Hartford International Value Fund) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, HILYX returned 11.17%/yr vs 9.14%/yr for EFA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HILYX charges 0.91%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности HILYX и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Value Fund (HILYX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HILYX показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции HILYX превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 11.17% против 9.14% соответственно.

HILYX

1 день
-0.75%
1 месяц
2.37%
С начала года
11.36%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.62%
3 года*
21.34%
5 лет*
12.82%
10 лет*
11.17%

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HILYX и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HILYX
Hartford International Value Fund		11.36%44.76%0.28%19.84%-2.28%18.79%-5.94%18.28%-17.74%24.91%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between HILYX and EFA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

0.92

The correlation between HILYX and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Value Fund

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с HILYX:
HILYX с HFQAXHILYX с VTIAXHILYX с DFIVXHILYX с DFIVHILYX с HSWYXHILYX с IEFAHILYX с SPMO
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

HILYX vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HILYX
Ранг доходности на риск HILYX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILYX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILYX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HILYX c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund (HILYX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HILYXEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.43

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.07

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.89

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

7.08

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HILYX vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HILYX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HILYX и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HILYXEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.43

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.52

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.31

+0.30

Просадки

Сравнение просадок HILYX и EFA

Максимальная просадка HILYX за все время составила -48.29%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILYX и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HILYXEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.29%

-61.04%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-11.42%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.04%

-14.05%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-29.53%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.29%

-34.19%

-14.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.67%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-11.93%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.04%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HILYX и EFA

Текущая волатильность для Hartford International Value Fund (HILYX) составляет 3.69%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что HILYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HILYXEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.88%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

12.53%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

15.05%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

16.48%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

17.26%

-0.19%

Сравнение комиссий HILYX и EFA

HILYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HILYX и EFA

Дивидендная доходность HILYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности EFA в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
HILYX
Hartford International Value Fund		5.21%5.80%0.00%2.67%2.84%3.22%2.08%3.05%8.24%6.97%5.23%3.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HILYX and EFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFA has higher volatility (4.88%) compared to HILYX (3.69%). In terms of maximum drawdown, HILYX dropped -48.29% vs EFA's -61.04%.

HILYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HILYX и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор