Сравнение HILYX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Value Fund (HILYX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
HILYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HILYX и HEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HILYX и HEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILYX Hartford International Value Fund | 5.08% | 44.76% | 0.28% | 19.84% | -2.28% | 18.79% | -5.94% | 18.28% | -17.74% | 24.91% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.21% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HILYX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции HILYX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 11.17% против 12.33% соответственно.
HILYX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 11.17%
HEFA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HILYX и HEFA
HILYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Доходность на риск
HILYX vs. HEFA — Ранг доходности на риск
HILYX
HEFA
Сравнение HILYX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund (HILYX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HILYX | HEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 1.45 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.03 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.07 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | 8.79 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HILYX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.45 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.96 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HILYX и HEFA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HILYX и HEFA
Дивидендная доходность HILYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности HEFA в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILYX Hartford International Value Fund | 5.52% | 5.80% | 0.00% | 2.67% | 2.84% | 3.22% | 2.08% | 3.05% | 8.24% | 6.97% | 5.23% | 3.55% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок HILYX и HEFA
Максимальная просадка HILYX за все время составила -48.29%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILYX и HEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HILYX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.29% | -32.39% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -9.52% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -14.79% | -10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.29% | -32.39% | -15.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -4.60% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -4.21% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.74% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HILYX и HEFA
Hartford International Value Fund (HILYX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что HILYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HILYX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.79% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 9.66% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 16.72% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 13.66% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 15.90% | +1.17% |