PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIIFX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIIFX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

HIIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 мая 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HIIFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIIFX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund		-2.26%15.31%8.33%16.44%-13.48%8.03%10.00%8.36%-1.46%9.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, HIIFX показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HIIFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.25% против 14.14% соответственно.

HIIFX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-1.18%
1 год
14.79%
3 года*
11.42%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.25%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/SMH High Income Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HIIFX:
HIIFX с SPYHIIFX с MBXIXHIIFX с FAGIXHIIFX с ANGLHIIFX с EADOXHIIFX с FLHYHIIFX с BSJP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий HIIFX и VOO

HIIFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

HIIFX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIIFX
Ранг доходности на риск HIIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIIFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIIFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIIFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIIFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIIFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIIFXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.01

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.53

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.55

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

7.31

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIIFX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIIFX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIIFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIIFXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.01

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.79

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.83

-0.66

Корреляция

Корреляция между HIIFX и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIIFX и VOO

Дивидендная доходность HIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund		5.50%4.65%6.03%6.55%6.64%4.03%5.00%5.37%5.61%5.50%6.81%12.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HIIFX и VOO

Максимальная просадка HIIFX за все время составила -51.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIIFX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HIIFXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.29%

-33.99%

-17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-11.98%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-24.52%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-33.99%

+15.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-5.55%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-3.72%

-11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.55%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HIIFX и VOO

Текущая волатильность для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIIFXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

5.34%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

9.47%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

18.11%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

16.82%

-10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

17.99%

-11.99%