PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIIFX с EADOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIIFX с EADOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX).

HIIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 мая 2008 г.. EADOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HIIFX и EADOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIIFX и EADOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund		-2.26%15.31%8.33%16.44%-13.48%8.03%10.00%8.36%-1.46%9.58%
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		1.47%16.93%14.52%11.13%-6.42%1.24%7.12%17.85%-4.44%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, HIIFX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у EADOX с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции HIIFX превзошли акции EADOX по среднегодовой доходности: 8.25% против 7.58% соответственно.

HIIFX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-1.18%
1 год
14.79%
3 года*
11.42%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.25%

EADOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.42%
С начала года
1.47%
6 месяцев
6.71%
1 год
14.97%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.71%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/SMH High Income Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с HIIFX:
HIIFX с VOOHIIFX с SPYHIIFX с MBXIXHIIFX с FAGIXHIIFX с ANGLHIIFX с FLHYHIIFX с BSJP
Часто сравнивают с EADOX:
EADOX с APFOXEADOX с AGEPXEADOX с EGRIXEADOX с FFRHXEADOX с VOOEADOX с SPYEADOX с JAAA

Сравнение комиссий HIIFX и EADOX

HIIFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии EADOX в 1.11%.

HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

Доходность на риск

HIIFX vs. EADOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIIFX
Ранг доходности на риск HIIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIIFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIIFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIIFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIIFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EADOX
Ранг доходности на риск EADOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIIFX c EADOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIIFXEADOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

4.12

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

5.77

-3.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

2.06

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

4.06

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

16.37

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIIFX vs. EADOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIIFX на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа EADOX равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIIFX и EADOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIIFXEADOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

4.12

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.71

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

1.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.63

-1.45

Корреляция

Корреляция между HIIFX и EADOX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIIFX и EADOX

Дивидендная доходность HIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности EADOX в 10.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund		5.50%4.65%6.03%6.55%6.64%4.03%5.00%5.37%5.61%5.50%6.81%12.14%
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		10.84%10.51%8.27%8.73%8.87%7.56%7.42%7.57%7.83%7.61%4.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIIFX и EADOX

Максимальная просадка HIIFX за все время составила -51.29%, что больше максимальной просадки EADOX в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIIFX и EADOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIIFXEADOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.29%

-19.15%

-32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-3.61%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-17.56%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-19.15%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-3.50%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-2.56%

-12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.90%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HIIFX и EADOX

Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что HIIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EADOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIIFXEADOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

1.77%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

2.67%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

3.61%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

4.53%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

4.72%

+1.28%