PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIIFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIIFX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

HIIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 мая 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HIIFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIIFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund		-2.26%15.31%8.33%16.44%-13.48%8.03%10.00%8.36%-1.46%9.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, HIIFX показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции HIIFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.25% против 14.06% соответственно.

HIIFX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-1.18%
1 год
14.79%
3 года*
11.42%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.25%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/SMH High Income Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HIIFX:
HIIFX с VOOHIIFX с MBXIXHIIFX с FAGIXHIIFX с ANGLHIIFX с EADOXHIIFX с FLHYHIIFX с BSJP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий HIIFX и SPY

HIIFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

HIIFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIIFX
Ранг доходности на риск HIIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIIFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIIFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIIFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIIFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIIFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIIFXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.96

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.49

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.53

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

7.27

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIIFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIIFX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIIFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIIFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.96

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.79

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.56

-0.39

Корреляция

Корреляция между HIIFX и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIIFX и SPY

Дивидендная доходность HIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund		5.50%4.65%6.03%6.55%6.64%4.03%5.00%5.37%5.61%5.50%6.81%12.14%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HIIFX и SPY

Максимальная просадка HIIFX за все время составила -51.29%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIIFX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HIIFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.29%

-55.19%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-12.05%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-24.50%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-33.72%

+15.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-5.53%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-9.09%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.54%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HIIFX и SPY

Текущая волатильность для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) составляет 2.48%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что HIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIIFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

5.35%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

9.50%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

19.06%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

17.06%

-10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

17.92%

-11.92%