PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIIFX с TRIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIIFX с TRIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX).

HIIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 мая 2008 г.. TRIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 20 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HIIFX и TRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIIFX и TRIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund		-2.26%15.31%8.33%16.44%-13.48%8.03%10.00%8.36%-1.46%9.58%
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		-1.29%5.53%10.63%14.49%-12.48%24.45%5.12%19.43%-7.19%12.65%

Доходность по периодам

С начала года, HIIFX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у TRIFX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции HIIFX уступали акциям TRIFX по среднегодовой доходности: 8.25% против 9.16% соответственно.

HIIFX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-1.18%
1 год
14.79%
3 года*
11.42%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.25%

TRIFX

1 день
1.74%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-3.98%
1 год
7.37%
3 года*
9.15%
5 лет*
4.73%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/SMH High Income Fund

Catalyst/SMH Total Return Income Fund

Часто сравнивают с HIIFX:
HIIFX с VOOHIIFX с SPYHIIFX с MBXIXHIIFX с EADOXHIIFX с FAGIXHIIFX с ANGLHIIFX с FLHY
Часто сравнивают с TRIFX:
TRIFX с FSELXTRIFX с SPYTRIFX с VOOTRIFX с USDTRIFX с BAICXTRIFX с ^NDXTRIFX с QQQ

Сравнение комиссий HIIFX и TRIFX

HIIFX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии TRIFX в 1.58%.

TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund

Доходность на риск

HIIFX vs. TRIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIIFX
Ранг доходности на риск HIIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIIFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIIFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIIFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIIFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TRIFX
Ранг доходности на риск TRIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIFX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIIFX c TRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIIFXTRIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.56

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

0.83

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.11

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

0.72

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

2.03

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIIFX vs. TRIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIIFX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа TRIFX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIIFX и TRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIIFXTRIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.56

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.45

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.78

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.13

+0.04

Корреляция

Корреляция между HIIFX и TRIFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIIFX и TRIFX

Дивидендная доходность HIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности TRIFX в 5.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund		5.50%4.65%6.03%6.55%6.64%4.03%5.00%5.37%5.61%5.50%6.81%12.14%
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		5.91%4.90%7.36%5.42%4.84%5.15%5.44%5.36%7.10%6.47%6.14%10.01%

Просадки

Сравнение просадок HIIFX и TRIFX

Максимальная просадка HIIFX за все время составила -51.29%, что меньше максимальной просадки TRIFX в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIIFX и TRIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIIFXTRIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.29%

-54.53%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-10.56%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-20.76%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-35.43%

+16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-5.61%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-18.36%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.75%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HIIFX и TRIFX

Текущая волатильность для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) составляет 2.48%, в то время как у Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что HIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIIFXTRIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

3.76%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

9.62%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

14.42%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

10.67%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

11.71%

-5.71%