Сравнение HIIFX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
HIIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 мая 2008 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HIIFX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIIFX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIIFX Catalyst/SMH High Income Fund | -2.26% | 15.31% | 8.33% | 16.44% | -13.48% | 8.03% | 10.00% | 8.36% | -1.46% | 9.58% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, HIIFX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции HIIFX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 8.25% против 31.58% соответственно.
HIIFX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 8.25%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIIFX и SMH
HIIFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
HIIFX vs. SMH — Ранг доходности на риск
HIIFX
SMH
Сравнение HIIFX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIIFX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.32 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.92 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 5.39 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 19.22 | -11.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIIFX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.32 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.98 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.28 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HIIFX и SMH составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIIFX и SMH
Дивидендная доходность HIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIIFX Catalyst/SMH High Income Fund | 5.50% | 4.65% | 6.03% | 6.55% | 6.64% | 4.03% | 5.00% | 5.37% | 5.61% | 5.50% | 6.81% | 12.14% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок HIIFX и SMH
Максимальная просадка HIIFX за все время составила -51.29%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIIFX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIIFX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.29% | -84.96% | +33.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -15.95% | +10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -45.30% | +26.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -45.30% | +26.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -8.02% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -41.35% | +25.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 4.47% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIIFX и SMH
Текущая волатильность для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) составляет 2.48%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что HIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIIFX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 11.74% | -9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 24.02% | -19.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 36.88% | -28.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 34.68% | -28.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 32.29% | -26.29% |