Сравнение HIIFX с LQDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).
HIIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 мая 2008 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HIIFX и LQDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIIFX и LQDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIIFX Catalyst/SMH High Income Fund | -2.26% | 15.31% | 8.33% | 16.44% | -13.48% | 8.03% | 10.00% | 8.36% | -1.46% | 9.58% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 9.50% | -2.20% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HIIFX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции HIIFX превзошли акции LQDH по среднегодовой доходности: 8.25% против 4.56% соответственно.
HIIFX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 8.25%
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIIFX и LQDH
HIIFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.
Доходность на риск
HIIFX vs. LQDH — Ранг доходности на риск
HIIFX
LQDH
Сравнение HIIFX c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIIFX | LQDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.66 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.41 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.76 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 8.91 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIIFX | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.66 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.08 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.71 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.56 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между HIIFX и LQDH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIIFX и LQDH
Дивидендная доходность HIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности LQDH в 6.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIIFX Catalyst/SMH High Income Fund | 5.50% | 4.65% | 6.03% | 6.55% | 6.64% | 4.03% | 5.00% | 5.37% | 5.61% | 5.50% | 6.81% | 12.14% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок HIIFX и LQDH
Максимальная просадка HIIFX за все время составила -51.29%, что больше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIIFX и LQDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIIFX | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.29% | -24.63% | -26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -3.85% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -7.08% | -11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -24.63% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -0.73% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -1.70% | -13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.76% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIIFX и LQDH
Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что HIIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIIFX | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.54% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 2.25% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 4.11% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 4.43% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 6.45% | -0.45% |