Сравнение HIIFX с HYGH
HIIFX (Catalyst/SMH High Income Fund) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, HIIFX returned 7.30%/yr vs 6.16%/yr for HYGH. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HIIFX charges 1.49%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности HIIFX и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIIFX показывает доходность 3.78%, а HYGH немного ниже – 3.69%. За последние 10 лет акции HIIFX превзошли акции HYGH по среднегодовой доходности: 7.30% против 6.16% соответственно.
HIIFX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 2.27%
- С начала года
- 3.78%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 7.30%
HYGH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.95%
- С начала года
- 3.69%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам HIIFX и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIIFX Catalyst/SMH High Income Fund | 3.78% | 15.31% | 8.33% | 16.44% | -13.48% | 8.03% | 10.00% | 8.36% | -1.46% | 9.58% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 3.69% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
Correlation
The correlation between HIIFX and HYGH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г. | 0.40 |
The correlation between HIIFX and HYGH shifts across timeframes, from 0.38 (10 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIIFX vs. HYGH — Ранг доходности на риск
HIIFX
HYGH
Сравнение HIIFX c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIIFX | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 4.56 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 17.85 | -7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIIFX и HYGH
Максимальная просадка HIIFX за все время составила -51.29%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIIFX и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIIFX | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.29% | -23.88% | -27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.89% | -1.62% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.46% | -8.06% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -8.24% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -23.88% | +5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -2.21% | -12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 0.41% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIIFX и HYGH
Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что HIIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIIFX | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.55% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 2.74% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 3.63% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.53% | 7.07% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 8.21% | -2.29% |
Сравнение комиссий HIIFX и HYGH
HIIFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIIFX и HYGH
Дивидендная доходность HIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности HYGH в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIIFX Catalyst/SMH High Income Fund | 5.70% | 4.65% | 6.03% | 6.55% | 6.64% | 4.03% | 5.00% | 5.37% | 5.61% | 5.50% | 6.81% | 12.14% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.56% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
HIIFX and HYGH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIIFX has higher volatility (1.36%) compared to HYGH (0.55%). In terms of maximum drawdown, HIIFX dropped -51.29% vs HYGH's -23.88%.
HIIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIIFX и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор