Сравнение HIIFX с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
HIIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 мая 2008 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HIIFX и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIIFX и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIIFX Catalyst/SMH High Income Fund | -2.26% | 15.31% | 8.33% | 16.44% | -13.48% | 8.03% | 10.00% | 8.36% | -1.46% | 9.58% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.64% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HIIFX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции HIIFX превзошли акции HYGH по среднегодовой доходности: 8.25% против 6.47% соответственно.
HIIFX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 8.25%
HYGH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIIFX и HYGH
HIIFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
HIIFX vs. HYGH — Ранг доходности на риск
HIIFX
HYGH
Сравнение HIIFX c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIIFX | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.08 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.39 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.18 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 8.73 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIIFX | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.08 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.77 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.54 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между HIIFX и HYGH составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIIFX и HYGH
Дивидендная доходность HIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности HYGH в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIIFX Catalyst/SMH High Income Fund | 5.50% | 4.65% | 6.03% | 6.55% | 6.64% | 4.03% | 5.00% | 5.37% | 5.61% | 5.50% | 6.81% | 12.14% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок HIIFX и HYGH
Максимальная просадка HIIFX за все время составила -51.29%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIIFX и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIIFX | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.29% | -23.88% | -27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -6.61% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -8.24% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -23.88% | +5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -0.38% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -2.26% | -13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.90% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIIFX и HYGH
Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что HIIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIIFX | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.85% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 2.97% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 7.11% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 7.06% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 8.39% | -2.39% |