Сравнение HIIFX с HYDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).
HIIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 мая 2008 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HIIFX и HYDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIIFX и HYDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIIFX Catalyst/SMH High Income Fund | -2.26% | 15.31% | 8.33% | 16.44% | -13.48% | 8.03% | 10.00% | 8.36% | -1.46% | 5.63% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.40% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -3.18% | 3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HIIFX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью -0.40%.
HIIFX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 8.25%
HYDB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIIFX и HYDB
HIIFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.
Доходность на риск
HIIFX vs. HYDB — Ранг доходности на риск
HIIFX
HYDB
Сравнение HIIFX c HYDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIIFX | HYDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.05 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.51 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.30 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 6.28 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIIFX | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.05 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.65 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.69 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между HIIFX и HYDB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIIFX и HYDB
Дивидендная доходность HIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности HYDB в 7.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIIFX Catalyst/SMH High Income Fund | 5.50% | 4.65% | 6.03% | 6.55% | 6.64% | 4.03% | 5.00% | 5.37% | 5.61% | 5.50% | 6.81% | 12.14% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.20% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIIFX и HYDB
Максимальная просадка HIIFX за все время составила -51.29%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIIFX и HYDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIIFX | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.29% | -21.58% | -29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -4.84% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -14.28% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -1.56% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -2.43% | -12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.00% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIIFX и HYDB
Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что HIIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIIFX | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.23% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 2.92% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 5.89% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 7.02% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 7.82% | -1.82% |