Сравнение HIIFX с CLTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX).
HIIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 мая 2008 г.. CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HIIFX и CLTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIIFX и CLTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIIFX Catalyst/SMH High Income Fund | -2.26% | 15.31% | 8.33% | 16.44% | -13.48% | 8.03% | 10.00% | 8.36% | -1.46% | 9.58% |
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | -2.21% | 15.26% | 3.51% | 10.16% | -24.36% | 17.82% | 27.88% | 2.80% | -4.99% | 16.74% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIIFX показывает доходность -2.26%, а CLTAX немного выше – -2.21%. За последние 10 лет акции HIIFX превзошли акции CLTAX по среднегодовой доходности: 8.25% против 5.99% соответственно.
HIIFX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 8.25%
CLTAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIIFX и CLTAX
HIIFX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии CLTAX в 1.53%.
Доходность на риск
HIIFX vs. CLTAX — Ранг доходности на риск
HIIFX
CLTAX
Сравнение HIIFX c CLTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIIFX | CLTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.78 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.24 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.43 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 5.63 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIIFX | CLTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.78 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.10 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.42 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.56 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между HIIFX и CLTAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIIFX и CLTAX
Дивидендная доходность HIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности CLTAX в 10.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIIFX Catalyst/SMH High Income Fund | 5.50% | 4.65% | 6.03% | 6.55% | 6.64% | 4.03% | 5.00% | 5.37% | 5.61% | 5.50% | 6.81% | 12.14% |
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 10.29% | 10.06% | 0.02% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок HIIFX и CLTAX
Максимальная просадка HIIFX за все время составила -51.29%, что больше максимальной просадки CLTAX в -28.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIIFX и CLTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIIFX | CLTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.29% | -28.93% | -22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -10.91% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -26.92% | +8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -28.93% | +10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -7.63% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -8.10% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.77% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIIFX и CLTAX
Текущая волатильность для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) составляет 2.48%, в то время как у Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что HIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIIFX | CLTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 7.18% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 13.24% | -8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 19.40% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 14.54% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 14.23% | -8.23% |