Сравнение HIIFX с ATRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).
HIIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 мая 2008 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HIIFX и ATRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIIFX и ATRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIIFX Catalyst/SMH High Income Fund | -3.01% | 15.31% | 8.33% | 16.44% | -13.48% | 8.03% | 10.00% | 8.36% | -1.46% | 9.58% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.98% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HIIFX показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -17.98%. За последние 10 лет акции HIIFX превзошли акции ATRFX по среднегодовой доходности: 8.16% против 3.86% соответственно.
HIIFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.16%
ATRFX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -17.24%
- С начала года
- -17.98%
- 6 месяцев
- -15.82%
- 1 год
- -6.37%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIIFX и ATRFX
HIIFX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.
Доходность на риск
HIIFX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск
HIIFX
ATRFX
Сравнение HIIFX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIIFX | ATRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | -0.27 | +2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | -0.22 | +2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.39 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | -1.33 | +8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIIFX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | -0.27 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.16 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | 0.25 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.22 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HIIFX и ATRFX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIIFX и ATRFX
Дивидендная доходность HIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности ATRFX в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIIFX Catalyst/SMH High Income Fund | 5.54% | 4.65% | 6.03% | 6.55% | 6.64% | 4.03% | 5.00% | 5.37% | 5.61% | 5.50% | 6.81% | 12.14% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.80% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок HIIFX и ATRFX
Максимальная просадка HIIFX за все время составила -51.29%, что больше максимальной просадки ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIIFX и ATRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIIFX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.29% | -35.17% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -21.19% | +15.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -35.17% | +16.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -35.17% | +16.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -30.04% | +25.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -8.57% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 6.26% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIIFX и ATRFX
Текущая волатильность для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) составляет 2.33%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что HIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIIFX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 11.46% | -9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 17.58% | -12.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 22.55% | -14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 17.49% | -11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 15.35% | -9.35% |