Сравнение HIGH с AMDY
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -2.00% vs 188.40% for AMDY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 105.82%.
HIGH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 105.82%
- 6 месяцев
- 106.26%
- 1 год
- 188.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | 1.52% | 0.97% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 105.82% | 53.93% | -17.00% | 25.92% |
Correlation
The correlation between HIGH and AMDY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. AMDY — Ранг доходности на риск
HIGH
AMDY
Сравнение HIGH c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.51 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 6.87 | -7.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 15.32 | -15.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и AMDY
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -53.92% | +44.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -27.59% | +18.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -2.61% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -17.73% | +15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 12.35% | -5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и AMDY
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.91%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.32%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 20.32% | -18.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 43.45% | -39.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 56.04% | -47.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 46.88% | -37.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 46.88% | -37.36% |
Сравнение комиссий HIGH и AMDY
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и AMDY
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности AMDY в 67.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 67.14% | 80.68% | 109.98% | 6.68% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.12% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and AMDY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (20.32%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 188.40% vs -2.00% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 188.40% return vs -2.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 67.14%, compared with 7.12% for HIGH.
They also come from different issuers: Simplify and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор