Сравнение HIGH с AAPR
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and AAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while AAPR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -2.00% vs 8.31% for AAPR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.79%/yr for AAPR.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и AAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 3.35%.
HIGH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и AAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | -0.12% |
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 3.35% | 7.79% | 6.33% |
Correlation
The correlation between HIGH and AAPR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between HIGH and AAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. AAPR — Ранг доходности на риск
HIGH
AAPR
Сравнение HIGH c AAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | AAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.78 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 8.65 | -8.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 41.02 | -41.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и AAPR
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и AAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -5.99% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -0.96% | -8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -0.61% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -0.45% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 0.20% | +6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и AAPR
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.06% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 1.84% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 2.44% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 4.79% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 4.79% | +4.73% |
Сравнение комиссий HIGH и AAPR
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии AAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и AAPR
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, тогда как AAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.12% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and AAPR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.91%) compared to AAPR (1.06%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs AAPR's -5.99%.
On 1-year performance, AAPR leads with 8.31% vs -2.00% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, AAPR has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPR has performed better with a 8.31% return vs -2.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.79% for AAPR.
HIGH has the higher dividend yield at 7.12%, compared with 0.00% for AAPR.
HIGH is categorized as Derivative Income, while AAPR is Options Trading. They also come from different issuers: Simplify and Innovator. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.79% for AAPR.
AAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и AAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор